Сравнение WTIBX с WTCOX
WTIBX (Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund) and WTCOX (Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund) are both mutual funds - WTIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WTCOX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 10 years, WTIBX returned 2.24%/yr vs 1.77%/yr for WTCOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTIBX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for WTCOX.
Доходность
Сравнение доходности WTIBX и WTCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIBX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у WTCOX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции WTIBX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.77% соответственно.
WTIBX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.24%
WTCOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам WTIBX и WTCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 0.31% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | -0.17% | 4.74% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 1.34% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
Correlation
The correlation between WTIBX and WTCOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1991 г. | 0.53 |
The correlation between WTIBX and WTCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIBX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск
WTIBX
WTCOX
Сравнение WTIBX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIBX | WTCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.95 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.47 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 11.97 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIBX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.53 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WTIBX и WTCOX
Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и WTCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIBX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -13.61% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.52% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -4.26% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -13.61% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -13.61% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.19% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.62% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.44% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIBX и WTCOX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIBX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.59% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.18% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 1.50% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 2.87% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.16% | +1.51% |
Сравнение комиссий WTIBX и WTCOX
WTIBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WTCOX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIBX и WTCOX
Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности WTCOX в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.46% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 4.15% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
WTIBX and WTCOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIBX has higher volatility (1.34%) compared to WTCOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, WTIBX dropped -17.72% vs WTCOX's -13.61%.
WTCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIBX и WTCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор