Сравнение WTIBX с WTCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).
WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIBX и WTCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIBX и WTCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | -0.28% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | -0.17% | 4.74% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у WTCOX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции WTIBX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.72% соответственно.
WTIBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.34%
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIBX и WTCOX
WTIBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WTCOX в 0.65%.
Доходность на риск
WTIBX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск
WTIBX
WTCOX
Сравнение WTIBX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIBX | WTCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.72 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIBX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WTIBX и WTCOX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIBX и WTCOX
Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности WTCOX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 3.82% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок WTIBX и WTCOX
Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и WTCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIBX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -13.61% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.07% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -13.61% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -13.61% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.52% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.63% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.87% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIBX и WTCOX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIBX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.74% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.07% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.81% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 2.87% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.16% | +1.49% |