Сравнение WTIBX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIBX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIBX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | -0.28% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | -0.17% | 4.74% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции WTIBX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.39% соответственно.
WTIBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.34%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIBX и PGSIX
WTIBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
WTIBX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
WTIBX
PGSIX
Сравнение WTIBX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIBX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.84 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.63 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WTIBX и PGSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIBX и PGSIX
Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 3.82% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок WTIBX и PGSIX
Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -22.28% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.85% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -21.57% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -22.28% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.49% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.62% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.26% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIBX и PGSIX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.96% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.45% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.95% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 6.96% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.91% | -1.26% |