PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while WTEH.DE is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 17.06%/yr vs 9.32%/yr for WTEH.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WTEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у WTEH.DE с доходностью 28.87%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%34.26%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%8.44%27.25%5.11%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and WTEH.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.16

The correlation between WTI2.DE and WTEH.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEWTEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.50

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.15

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

6.93

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

15.94

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа WTEH.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.50

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и WTEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-28.22%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-5.93%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-10.31%

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-28.22%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.05%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-14.64%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.58%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и WTEH.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.17%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

14.77%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

16.45%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

15.57%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

15.39%

+11.38%

Сравнение комиссий WTI2.DE и WTEH.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и WTEH.DE

Ни WTI2.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and WTEH.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while WTEH.DE is Commodities. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.35% for WTEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и WTEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор