Сравнение WTES.DE с VGWD.DE
WTES.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - WTES.DE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTES.DE returned 5.73%/yr vs 12.26%/yr for VGWD.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTES.DE charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTES.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTES.DE показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 16.32%.
WTES.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.75%
VGWD.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTES.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTES.DE WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 7.11% | 17.37% | 5.33% | 10.89% | -15.66% | 27.92% | -4.86% | 31.22% | -18.52% | 1.55% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 16.32% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.89% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
Correlation
The correlation between WTES.DE and VGWD.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between WTES.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTES.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
WTES.DE
VGWD.DE
Сравнение WTES.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTES.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.75 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 18.76 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTES.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка WTES.DE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTES.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTES.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -34.57% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -5.82% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -16.86% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -16.86% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.16% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.00% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.48% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTES.DE и VGWD.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что WTES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTES.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.76% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 6.93% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 9.24% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 11.50% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.15% | +2.00% |
Сравнение комиссий WTES.DE и VGWD.DE
WTES.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTES.DE и VGWD.DE
Дивидендная доходность WTES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VGWD.DE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.48% | 2.84% | 3.05% | 3.40% | 3.78% | 3.02% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
WTES.DE WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 3.84% | 4.67% | 4.81% | 4.47% | 4.24% | 2.04% | 1.78% | 3.33% | 3.67% | 2.58% | 0.40% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
WTES.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for WTES.DE.
WTES.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for WTES.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTES.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор