PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTES.DE с HDLV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTES.DE с HDLV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTES.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF) and HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Dividend funds - WTES.DE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro while HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTES.DE returned 7.75%/yr vs 6.33%/yr for HDLV.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WTES.DE charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTES.DE и HDLV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTES.DE показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у HDLV.DE с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции WTES.DE превзошли акции HDLV.DE по среднегодовой доходности: 7.75% против 6.33% соответственно.

WTES.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
3.90%
С начала года
7.11%
1 год
10.66%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.75%

HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTES.DE и HDLV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTES.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF		7.11%17.37%5.33%10.89%-15.66%27.92%-4.86%31.22%-18.52%16.96%
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		16.02%-8.06%23.32%-2.45%6.28%35.97%-19.13%21.77%-2.56%-2.34%

Correlation

The correlation between WTES.DE and HDLV.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.43

Over the past year, the correlation between WTES.DE and HDLV.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с WTES.DE:
WTES.DE с EUDF.DEWTES.DE с IQQD.DEWTES.DE с ISPA.DEWTES.DE с NTSG.DEWTES.DE с PCOM.DEWTES.DE с SLVR.DEWTES.DE с UDIV.DE
Часто сравнивают с HDLV.DE:
HDLV.DE с WDTE.DEHDLV.DE с SPYD.DEHDLV.DE с SPPD.DEHDLV.DE с UDIV.DEHDLV.DE с XDND.DEHDLV.DE с EQQB.DEHDLV.DE с VGWD.DE

Доходность на риск

WTES.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTES.DE
Ранг доходности на риск WTES.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTES.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTES.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTES.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTES.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTES.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTES.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTES.DEHDLV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.51

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.27

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.55

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

6.50

-2.50

WTES.DE vs. HDLV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTES.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HDLV.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTES.DE и HDLV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTES.DE и HDLV.DE

Максимальная просадка WTES.DE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTES.DE и HDLV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTES.DEHDLV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-39.21%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.56%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-19.09%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-19.99%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-39.21%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.69%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.58%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WTES.DE и HDLV.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) составляет 3.00%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что WTES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTES.DEHDLV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.81%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.76%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.20%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

13.64%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.12%

-0.97%

Сравнение комиссий WTES.DE и HDLV.DE

WTES.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HDLV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTES.DE и HDLV.DE

Дивидендная доходность WTES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности HDLV.DE в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%
WTES.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF		3.84%4.67%4.81%4.47%4.24%2.04%1.78%3.33%3.67%2.58%0.40%2.47%

Часто задаваемые вопросы

WTES.DE and HDLV.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDLV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for WTES.DE.

WTES.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for WTES.DE and 0.30% for HDLV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTES.DE и HDLV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор