PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTES.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTES.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTES.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTES.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTES.DE returned 12.04%/yr vs 11.70%/yr for PCOM.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTES.DE charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTES.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTES.DE показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 20.97%.

WTES.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
3.90%
С начала года
7.11%
1 год
10.66%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.75%

PCOM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
18.06%
С начала года
20.97%
1 год
30.74%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTES.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTES.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF		7.11%17.37%5.33%10.89%-15.66%6.86%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		20.97%5.09%10.91%-10.29%19.78%-10.00%

Correlation

The correlation between WTES.DE and PCOM.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.07

The correlation between WTES.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTES.DE:
WTES.DE с EUDF.DEWTES.DE с HDLV.DEWTES.DE с IQQD.DEWTES.DE с ISPA.DEWTES.DE с NTSG.DEWTES.DE с SLVR.DEWTES.DE с UDIV.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с DJPPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

WTES.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTES.DE
Ранг доходности на риск WTES.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTES.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTES.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTES.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTES.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTES.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTES.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTES.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.07

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.02

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

4.32

-0.32

WTES.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTES.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTES.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTES.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTES.DE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTES.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTES.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-27.22%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-15.18%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-15.80%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-6.86%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-15.87%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

7.12%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WTES.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) составляет 3.00%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WTES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTES.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.31%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

17.50%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

28.70%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

21.00%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

21.00%

-4.85%

Сравнение комиссий WTES.DE и PCOM.DE

WTES.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTES.DE и PCOM.DE

Дивидендная доходность WTES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTES.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF		3.84%4.67%4.81%4.47%4.24%2.04%1.78%3.33%3.67%2.58%0.40%2.47%

Часто задаваемые вопросы

WTES.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for WTES.DE.

WTES.DE is categorized as Dividend, while PCOM.DE is Commodities. WTES.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.38% for WTES.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTES.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор