Сравнение WTES.DE с EUDF.DE
WTES.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both exchange-traded funds - WTES.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro, while EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, WTES.DE returned 10.66% vs -3.78% for EUDF.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WTES.DE charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTES.DE и EUDF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTES.DE показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью -0.37%.
WTES.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.75%
EUDF.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTES.DE и EUDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTES.DE WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 7.11% | 12.02% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | -0.37% | 22.36% |
Correlation
The correlation between WTES.DE and EUDF.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTES.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск
WTES.DE
EUDF.DE
Сравнение WTES.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTES.DE | EUDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.19 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -0.39 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTES.DE и EUDF.DE
Максимальная просадка WTES.DE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTES.DE и EUDF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTES.DE | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -19.51% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -19.51% | +11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -16.47% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.19% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 9.53% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTES.DE и EUDF.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES.DE) составляет 3.00%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что WTES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTES.DE | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.66% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 21.92% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 28.92% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 30.46% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 30.46% | -14.31% |
Сравнение комиссий WTES.DE и EUDF.DE
WTES.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EUDF.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTES.DE и EUDF.DE
Дивидендная доходность WTES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTES.DE WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 3.84% | 4.67% | 4.81% | 4.47% | 4.24% | 2.04% | 1.78% | 3.33% | 3.67% | 2.58% | 0.40% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
WTES.DE and EUDF.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTES.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTES.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.
WTES.DE is categorized as Dividend, while EUDF.DE is Aerospace & Defense. WTES.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS Index Euro, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Their fees differ too: 0.38% for WTES.DE and 0.40% for EUDF.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTES.DE и EUDF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор