Сравнение WTEI.DE с H4Z3.DE
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEI.DE returned 15.85%/yr vs 20.42%/yr for H4Z3.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и H4Z3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
H4Z3.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и H4Z3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -0.69% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and H4Z3.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between WTEI.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
H4Z3.DE
Сравнение WTEI.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | H4Z3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.77 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 17.12 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.85 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.91 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и H4Z3.DE
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и H4Z3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -18.86% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -10.47% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -18.86% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.73% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.95% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.92% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и H4Z3.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.57%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.35% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 14.91% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 17.54% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.77% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 15.77% | -1.80% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и H4Z3.DE
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и H4Z3.DE
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and H4Z3.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.15% for H4Z3.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и H4Z3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор