PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEF.DE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEF.DE с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, WTEF.DE returned 21.82% vs 23.16% for VUG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEF.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности WTEF.DE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTEF.DE торгуется в EUR, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEF.DE показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.87%.

WTEF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-2.85%
1 месяц
2.01%
С начала года
7.87%
6 месяцев
5.67%
1 год
23.16%
3 года*
21.43%
5 лет*
15.57%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEF.DE и VUG

2026 (YTD)202520242023
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		9.49%3.44%28.84%6.12%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.87%5.23%41.45%6.36%

Correlation

The correlation between WTEF.DE and VUG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between WTEF.DE and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.L
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

WTEF.DE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEF.DE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEF.DEVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.42

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.88

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.48

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

4.46

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEF.DE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEF.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEF.DE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEF.DEVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.67

+0.53

Просадки

Сравнение просадок WTEF.DE и VUG

Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки VUG в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEF.DEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.39%

-44.50%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-15.71%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.89%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.85%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.21%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEF.DE и VUG

Текущая волатильность для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что WTEF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEF.DEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.37%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.93%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.37%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

21.90%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

21.75%

-6.77%

Сравнение комиссий WTEF.DE и VUG

WTEF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEF.DE и VUG

WTEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTEF.DE and VUG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for WTEF.DE.

WTEF.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for WTEF.DE and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEF.DE и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор