PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).

WTEE.DE и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%3.21%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		22.05%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 22.05%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
-2.04%
1 месяц
9.80%
С начала года
22.05%
6 месяцев
32.01%
1 год
22.14%
3 года*
11.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с QQQ

Сравнение комиссий WTEE.DE и PCOM.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEPCOM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.25

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.70

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.61

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

5.67

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.65

+0.39

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и PCOM.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и PCOM.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и PCOM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-27.22%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.89%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.04%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-16.38%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.07%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.59%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

14.22%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

17.69%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.31%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.31%

-1.88%