Сравнение WTEE.DE с EUN0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).
WTEE.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и EUN0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и EUN0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 9.68% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.10% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у EUN0.DE с доходностью 5.10%.
WTEE.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
EUN0.DE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и EUN0.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
EUN0.DE
Сравнение WTEE.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | EUN0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.73 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.99 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.99 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 3.07 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.73 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.64 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и EUN0.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и EUN0.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.78% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и EUN0.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и EUN0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -30.68% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.34% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -19.64% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.58% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.72% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.94% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и EUN0.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.10% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 6.51% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 11.77% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.00% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 12.53% | +2.90% |