PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE).

WTEE.DE и EUDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		8.93%18.38%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		13.76%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у EUDF.DE с доходностью 13.76%.

WTEE.DE

1 день
1.34%
1 месяц
2.10%
С начала года
8.93%
6 месяцев
15.40%
1 год
24.93%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.27%
С начала года
13.76%
6 месяцев
-0.98%
1 год
31.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX

Сравнение комиссий WTEE.DE и EUDF.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEEUDF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.03

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.51

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

1.59

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

4.14

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.03

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.06

-0.03

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и EUDF.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и EUDF.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.81%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EUDF.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и EUDF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-18.51%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-18.51%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-4.62%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.77%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

7.11%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и EUDF.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.54%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

11.56%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

20.92%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

30.42%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

30.49%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

30.49%

-15.08%