Сравнение WTED.DE с WTEI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).
WTED.DE и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTED.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTED.DE и WTEI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTED.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 4.43% | 6.41% | 8.49% | 15.78% | -5.53% | 21.90% | 15.73% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.24% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WTED.DE показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 6.24%.
WTED.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTED.DE и WTEI.DE
WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Доходность на риск
WTED.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
WTED.DE
WTEI.DE
Сравнение WTED.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTED.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.96 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 10.92 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTED.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WTED.DE и WTEI.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTED.DE и WTEI.DE
Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности WTEI.DE в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 2.90% | 2.95% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.45% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTED.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и WTEI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTED.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -16.73% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.73% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -16.73% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -3.61% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.10% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.70% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTED.DE и WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) имеют волатильность 4.10% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTED.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.31% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.38% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 14.32% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.76% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.91% | -0.52% |