Сравнение WTED.DE с SPYV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE).
WTED.DE и SPYV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTED.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTED.DE и SPYV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTED.DE и SPYV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 5.22% | 6.41% | 8.49% | 15.78% | -5.53% | 21.90% | 15.73% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.81% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | 15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WTED.DE показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 3.81%.
WTED.DE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
SPYV.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTED.DE и SPYV.DE
WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.
Доходность на риск
WTED.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск
WTED.DE
SPYV.DE
Сравнение WTED.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTED.DE | SPYV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.14 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.26 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 3.99 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTED.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.17 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между WTED.DE и SPYV.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTED.DE и SPYV.DE
Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SPYV.DE в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 2.88% | 2.95% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.90% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок WTED.DE и SPYV.DE
Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и SPYV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTED.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -43.79% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.96% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -17.58% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.79% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -12.58% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.93% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTED.DE и SPYV.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) имеют волатильность 4.06% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTED.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.99% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.41% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 14.42% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.01% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.53% | -4.14% |