Сравнение WTED.DE с AVDV
WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - WTED.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. WTED.DE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, WTED.DE returned 9.01%/yr vs 14.34%/yr for AVDV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности WTED.DE и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTED.DE торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTED.DE показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 15.14%.
WTED.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTED.DE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 12.11% | 7.14% | 10.28% | 17.32% | -5.53% | 21.90% | 15.73% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 15.14% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 24.46% | 19.50% |
Correlation
The correlation between WTED.DE and AVDV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between WTED.DE and AVDV shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTED.DE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
WTED.DE
AVDV
Сравнение WTED.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTED.DE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.42 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 15.13 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTED.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.84 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WTED.DE и AVDV
Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTED.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -41.37% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -11.41% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -14.76% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -15.18% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.08% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.79% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.57% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTED.DE и AVDV
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 4.04%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTED.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.41% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.55% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 13.73% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.75% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 17.89% | -4.57% |
Сравнение комиссий WTED.DE и AVDV
WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTED.DE и AVDV
Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что сопоставимо с доходностью AVDV в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 2.84% | 3.61% | 6.31% | 4.74% | 4.17% | 2.79% | 1.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTED.DE and AVDV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
WTED.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор