PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTED.DE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTED.DE с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

WTED.DE и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTED.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WTED.DE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTED.DE и AVEE

2026 (YTD)202520242023
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		5.22%6.41%8.49%5.60%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		4.36%5.58%9.71%3.70%
Разные валюты инструментов

WTED.DE торгуется в EUR, в то время как AVEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTED.DE показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 4.36%.

WTED.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-3.93%
С начала года
5.22%
6 месяцев
6.82%
1 год
16.58%
3 года*
11.02%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.97%
1 месяц
-4.03%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.48%
1 год
15.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с WTED.DE:
WTED.DE с AVDVWTED.DE с WTEI.DEWTED.DE с EMXC.DEWTED.DE с ESRI.DEWTED.DE с SPYV.DEWTED.DE с EUNY.DEWTED.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX

Сравнение комиссий WTED.DE и AVEE

WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

WTED.DE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTED.DE
Ранг доходности на риск WTED.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTED.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTED.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTED.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTED.DE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTED.DEAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.28

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

5.04

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTED.DE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTED.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTED.DE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTED.DEAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между WTED.DE и AVEE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTED.DE и AVEE

Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.88%2.95%4.72%3.50%4.17%2.79%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTED.DE и AVEE

Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.62%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTED.DEAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-20.21%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.14%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-7.32%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.78%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.41%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WTED.DE и AVEE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 4.06%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTED.DEAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.67%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.22%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.16%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

15.09%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.09%

-1.70%