Сравнение WTED.DE с AVEE
WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - WTED.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. WTED.DE is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, WTED.DE returned 20.54% vs 20.50% for AVEE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.
Доходность
Сравнение доходности WTED.DE и AVEE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTED.DE торгуется в EUR, в то время как AVEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTED.DE показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 13.94%.
WTED.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.32%
AVEE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTED.DE и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 12.83% | 6.25% | 8.38% | 5.41% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 13.94% | 5.58% | 9.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between WTED.DE and AVEE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between WTED.DE and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTED.DE vs. AVEE — Ранг доходности на риск
WTED.DE
AVEE
Сравнение WTED.DE c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTED.DE | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.59 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 7.53 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTED.DE и AVEE
Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -36.92%, что больше максимальной просадки AVEE в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и AVEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTED.DE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.92% | -19.71% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -7.94% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -4.13% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -2.91% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.73% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTED.DE и AVEE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 4.97%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTED.DE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.87% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 14.41% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 16.74% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.05% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.05% | +6.22% |
Сравнение комиссий WTED.DE и AVEE
WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTED.DE и AVEE
Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AVEE в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 2.83% | 2.85% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 3.11% | 3.11% | 2.37% | 1.44% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
WTED.DE and AVEE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
WTED.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.42% for AVEE.
Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и AVEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор