Сравнение WTED.DE с AVEE
WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - WTED.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, WTED.DE returned 13.38% vs 10.31% for AVEE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.
Доходность
Сравнение доходности WTED.DE и AVEE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTED.DE торгуется в EUR, в то время как AVEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTED.DE показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 8.74%.
WTED.DE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.89%
AVEE
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTED.DE и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 9.93% | 6.38% | 8.38% | 5.41% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 8.74% | 5.58% | 9.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between WTED.DE and AVEE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between WTED.DE and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTED.DE vs. AVEE — Ранг доходности на риск
WTED.DE
AVEE
Сравнение WTED.DE c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTED.DE | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.22 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 3.43 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTED.DE и AVEE
Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -36.92%, что больше максимальной просадки AVEE в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и AVEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTED.DE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.92% | -19.71% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -8.51% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -8.51% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -2.96% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.02% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTED.DE и AVEE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 5.25%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTED.DE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.09% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.98% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 17.20% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.12% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.12% | +6.14% |
Сравнение комиссий WTED.DE и AVEE
WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTED.DE и AVEE
Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AVEE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.34% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 3.20% | 2.95% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 3.11% | 3.11% | 2.37% | 0.43% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
WTED.DE and AVEE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
WTED.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.42% for AVEE.
Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и AVEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор