Сравнение WTED.DE с AVEE
WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - WTED.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. WTED.DE is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, WTED.DE returned 19.75% vs 18.62% for AVEE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.
Доходность
Сравнение доходности WTED.DE и AVEE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTED.DE торгуется в EUR, в то время как AVEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTED.DE показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 11.21%.
WTED.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTED.DE и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 12.11% | 7.14% | 10.28% | 5.60% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 11.21% | 5.58% | 9.71% | 3.70% |
Correlation
The correlation between WTED.DE and AVEE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between WTED.DE and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTED.DE vs. AVEE — Ранг доходности на риск
WTED.DE
AVEE
Сравнение WTED.DE c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTED.DE | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.36 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 7.03 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTED.DE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WTED.DE и AVEE
Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и AVEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTED.DE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -19.71% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.94% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -5.37% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.92% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.66% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTED.DE и AVEE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 4.04%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTED.DE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.96% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 13.22% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 15.98% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 15.75% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 15.75% | -2.43% |
Сравнение комиссий WTED.DE и AVEE
WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTED.DE и AVEE
Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AVEE в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.12% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 2.84% | 3.61% | 6.31% | 4.74% | 4.17% | 2.79% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
WTED.DE and AVEE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
WTED.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.42% for AVEE.
Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и AVEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор