PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTED.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTED.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

WTED.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTED.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTED.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTED.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		5.22%6.41%8.49%15.78%-5.53%21.90%15.73%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		13.88%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, WTED.DE показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 13.88%.

WTED.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-3.93%
С начала года
5.22%
6 месяцев
6.82%
1 год
16.58%
3 года*
11.02%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.92%
С начала года
13.88%
6 месяцев
24.33%
1 год
43.63%
3 года*
24.58%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с WTED.DE:
WTED.DE с AVEEWTED.DE с AVDVWTED.DE с WTEI.DEWTED.DE с EMXC.DEWTED.DE с SPYV.DEWTED.DE с EUNY.DEWTED.DE с ESRI.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий WTED.DE и 5MVL.DE

WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

WTED.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTED.DE
Ранг доходности на риск WTED.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTED.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTED.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTED.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTED.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTED.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.24

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.81

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.88

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

14.02

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTED.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTED.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTED.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTED.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.24

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.19

Корреляция

Корреляция между WTED.DE и 5MVL.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTED.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.88%2.95%4.72%3.50%4.17%2.79%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTED.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTED.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-32.25%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.51%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-20.60%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.83%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-6.39%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.13%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WTED.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 4.06%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTED.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.89%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

14.23%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.39%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.24%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

18.62%

-5.23%