Сравнение WTDX.DE с ^GSPC
WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, WTDX.DE returned 19.30%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTDX.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.30% против 13.56% соответственно.
WTDX.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 25.68%
- 1 год
- 60.63%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 27.58%
- 10 лет*
- 19.30%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 25.59% | 17.86% | 36.79% | 37.12% | 11.85% | 27.70% | -6.91% | 24.57% | -17.23% | 8.62% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between WTDX.DE and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
^GSPC
Сравнение WTDX.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTDX.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 3.17 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | 11.71 | +13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDX.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -51.62% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -7.57% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.65% | -23.99% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -23.99% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -33.42% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.08% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.08% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.04% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и ^GSPC
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.97% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.16% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 12.60% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.86% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.61% | +2.99% |
Часто задаваемые вопросы
WTDX.DE and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTDX.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор