Сравнение WTDX.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и ^GSPC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged	14.70%	17.62%	36.61%	36.95%	11.73%	27.31%	-6.01%	21.12%	-15.40%	7.28%
^GSPC S&P 500 Index	-2.47%	2.58%	31.45%	20.51%	-14.45%	36.38%	6.68%	31.79%	-1.84%	4.74%

Разные валюты инструментов

WTDX.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.00% против 12.07% соответственно.

WTDX.DE

1 день: 4.14%

1 месяц: -1.52%

С начала года: 14.70%

6 месяцев: 30.01%

1 год: 41.39%

3 года*: 32.43%

5 лет*: 25.02%

10 лет*: 17.00%

^GSPC

1 день: 0.61%

1 месяц: -3.45%

С начала года: -2.47%

6 месяцев: -0.63%

1 год: 8.91%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 10.74%

10 лет*: 12.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Название символа

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WTDX.DE:

WTDX.DE с AW15.DE WTDX.DE с SMLN.DE WTDX.DE с 36B4.DE WTDX.DE с JSRI.DE WTDX.DE с LCUJ.DE WTDX.DE с EUNN.DE WTDX.DE с IQQJ.DE

Часто сравнивают с ^GSPC:

^GSPC с ^IBEX ^GSPC с AVGO ^GSPC с SCHD ^GSPC с GC=F ^GSPC с QQQ ^GSPC с XLP ^GSPC с XLY

Доходность на риск

WTDX.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTDX.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WTDX.DE	^GSPC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	0.43	+1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	0.73	+1.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.12	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.23	0.66	+4.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.48	2.77	+12.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDX.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WTDX.DE	^GSPC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	0.43	+1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.28	0.64	+0.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	0.65	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.45	+0.12

Корреляция

Корреляция между WTDX.DE и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и ^GSPC

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

	WTDX.DE	^GSPC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.50%	-56.78%	+22.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.41%	-12.14%	-3.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.63%	-25.43%	+1.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.85%	-33.92%	+1.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.52%	-5.78%	+3.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.04%	-10.75%	+2.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.60%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и ^GSPC

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WTDX.DE	^GSPC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.88%	4.42%	+3.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.07%	9.93%	+5.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.52%	20.69%	+2.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.39%	16.81%	+2.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.33%	18.63%	+1.70%

Сравнение WTDX.DE с ^GSPC

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и ^GSPC

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и ^GSPC

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WTDX.DE

^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

WTDX.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

WTDX.DE

^GSPC

Сравнение WTDX.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WTDX.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и ^GSPC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и ^GSPC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)