PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDX.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDX.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE).

WTDX.DE и IQQJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. IQQJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTDX.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTDX.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		14.70%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%-6.01%21.12%-15.40%7.28%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		8.78%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-10.11%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, WTDX.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у IQQJ.DE с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции WTDX.DE превзошли акции IQQJ.DE по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.84% соответственно.

WTDX.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
14.70%
6 месяцев
30.01%
1 год
41.39%
3 года*
32.43%
5 лет*
25.02%
10 лет*
17.00%

IQQJ.DE

1 день
4.88%
1 месяц
-2.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
14.19%
1 год
24.50%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с EUNN.DEIQQJ.DE с LCUJ.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с QUEJ.DE

Сравнение комиссий WTDX.DE и IQQJ.DE

WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

WTDX.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDX.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDX.DEIQQJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.73

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.23

2.57

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

8.44

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDX.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDX.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDX.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDX.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.47

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между WTDX.DE и IQQJ.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTDX.DE и IQQJ.DE

Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IQQJ.DE в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.27%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.63%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%

Просадки

Сравнение просадок WTDX.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и IQQJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTDX.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-54.99%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-10.79%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-19.40%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-28.02%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.76%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-16.95%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.09%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDX.DE и IQQJ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) составляет 7.88%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTDX.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.06%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

14.70%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

20.52%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

16.43%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

16.42%

+3.91%