Сравнение WTCOX с WTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и WTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и WTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | -0.28% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | -0.17% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у WTIBX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям WTIBX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.34% соответственно.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
WTIBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и WTIBX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTIBX в 0.55%.
Доходность на риск
WTCOX vs. WTIBX — Ранг доходности на риск
WTCOX
WTIBX
Сравнение WTCOX c WTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | WTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.81 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | WTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и WTIBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и WTIBX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности WTIBX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 3.82% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и WTIBX
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки WTIBX в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и WTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | WTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -17.72% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.00% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -17.72% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -17.72% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.27% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.95% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.94% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и WTIBX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | WTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.61% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.59% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 4.31% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 5.61% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 4.65% | -1.49% |