PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с NUAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTBN с NUAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds - WTBN tracks the Bianco Research Fixed Income Total Return Index while NUAG tracks the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Both are passively managed. Over the past year, WTBN returned 3.86% vs 5.51% for NUAG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for NUAG.

Доходность

Сравнение доходности WTBN и NUAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у NUAG с доходностью 0.67%.

WTBN

1 день
0.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUAG

1 день
0.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.51%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и NUAG

2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		0.02%6.90%2.26%0.03%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		0.67%7.37%2.02%0.33%

Correlation

The correlation between WTBN and NUAG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between WTBN and NUAG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с IBTMWTBN с OVBWTBN с WTV
Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с JBNDNUAG с IJJNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с AHMFXNUAG с NUBD

Доходность на риск

WTBN vs. NUAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c NUAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNNUAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.56

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.32

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.18

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

6.58

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. NUAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа NUAG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и NUAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNNUAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.51

Просадки

Сравнение просадок WTBN и NUAG

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и NUAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTBNNUAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-19.79%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.54%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.06%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-4.95%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и NUAG

WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что WTBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTBNNUAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.15%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.58%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

6.01%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

5.48%

-0.95%

Сравнение комиссий WTBN и NUAG

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NUAG в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и NUAG

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NUAG в 4.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.49%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.97%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WTBN and NUAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTBN has higher volatility (1.32%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs NUAG's -19.79%.

On 1-year performance, NUAG leads with 5.51% vs 3.86% for WTBN. On fees, NUAG is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUAG has performed better with a 5.51% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUAG is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.97% for WTBN.

WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Nuveen. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.19% for NUAG.

NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и NUAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор