Сравнение WTBDY с XPO
WTBDY (Whitbread PLC ADR) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. WTBDY operates in Lodging (Consumer Cyclical), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, WTBDY returned -2.26%/yr vs 35.27%/yr for XPO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTBDY и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTBDY показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 61.35%.
WTBDY
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -12.03%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- -19.20%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- —
XPO
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 42.01%
- С начала года
- 61.35%
- 1 год
- 70.65%
- 3 года*
- 52.19%
- 5 лет*
- 35.27%
- 10 лет*
- 37.21%
Сравнение доходности по годам WTBDY и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBDY Whitbread PLC ADR | -4.75% | -4.60% | -17.27% | 55.66% | -23.38% | -5.99% | -19.34% | 14.09% | 9.26% | 10.80% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 61.35% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 35.31% |
Correlation
The correlation between WTBDY and XPO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between WTBDY and XPO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTBDY:
$5.33B
XPO:
$25.75B
WTBDY:
£0.67
XPO:
$2.92
WTBDY:
8.80
XPO:
75.20
WTBDY:
0.06
XPO:
2.82
WTBDY:
0.70
XPO:
3.15
WTBDY:
1.26
XPO:
14.10
WTBDY:
£5.82B
XPO:
$8.30B
WTBDY:
£3.00B
XPO:
$772.00M
WTBDY:
£1.89B
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBDY vs. XPO — Ранг доходности на риск
WTBDY
XPO
Сравнение WTBDY c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitbread PLC ADR (WTBDY) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTBDY | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.54 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.87 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTBDY и XPO
Максимальная просадка WTBDY за все время составила -76.51%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBDY и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBDY | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.51% | -82.85% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -15.63% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.02% | -42.19% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.27% | -53.17% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.15% | -3.98% | -54.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -30.18% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 7.18% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBDY и XPO
Текущая волатильность для Whitbread PLC ADR (WTBDY) составляет 7.60%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что WTBDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBDY | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 11.53% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 32.90% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 44.63% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 47.01% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 47.47% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBDY и XPO
Дивидендная доходность WTBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBDY Whitbread PLC ADR | 4.10% | 3.77% | 3.34% | 2.23% | 2.32% | 0.00% | 15.02% | 1.87% | 2.16% | 0.65% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTBDY и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitbread PLC ADR и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTBDY и XPO
WTBDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Whitbread PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 662.84M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTBDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Whitbread PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 231.63M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
WTBDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Whitbread PLC ADR сообщила о чистой прибыли в -3.99M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
WTBDY and XPO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (11.53%) compared to WTBDY (7.60%). In terms of maximum drawdown, WTBDY dropped -76.51% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTBDY и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор