Сравнение WTBDY с XPO
WTBDY (Whitbread PLC ADR) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. WTBDY operates in Lodging (Consumer Cyclical), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, WTBDY returned -5.36%/yr vs 34.87%/yr for XPO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTBDY и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTBDY показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 61.09%.
WTBDY
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- —
XPO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 53.19%
- 1 год
- 87.66%
- 3 года*
- 64.66%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 35.95%
Сравнение доходности по годам WTBDY и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBDY Whitbread PLC ADR | -7.62% | -4.60% | -17.27% | 55.66% | -23.38% | -5.99% | -19.34% | 14.09% | 9.26% | 5.34% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 61.09% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 33.83% |
Correlation
The correlation between WTBDY and XPO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between WTBDY and XPO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTBDY:
$5.19B
XPO:
$26.05B
WTBDY:
$0.67
XPO:
$2.92
WTBDY:
11.50
XPO:
75.02
WTBDY:
0.08
XPO:
2.82
WTBDY:
0.92
XPO:
3.15
WTBDY:
1.65
XPO:
14.08
WTBDY:
$5.82B
XPO:
$8.30B
WTBDY:
$3.00B
XPO:
$772.00M
WTBDY:
$1.89B
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBDY vs. XPO — Ранг доходности на риск
WTBDY
XPO
Сравнение WTBDY c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitbread PLC ADR (WTBDY) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBDY | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.64 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.40 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBDY | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.03 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.75 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WTBDY и XPO
Максимальная просадка WTBDY за все время составила -76.51%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBDY и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBDY | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.51% | -82.85% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -15.63% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.02% | -42.19% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.08% | -53.17% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.41% | -4.13% | -55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.40% | -30.29% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 6.56% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBDY и XPO
Whitbread PLC ADR (WTBDY) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что WTBDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBDY | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 9.93% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 31.73% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 43.35% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 46.88% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.05% | 47.78% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBDY и XPO
Дивидендная доходность WTBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBDY Whitbread PLC ADR | 4.22% | 3.77% | 3.34% | 2.23% | 2.32% | 0.00% | 15.02% | 1.87% | 2.16% | 0.65% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTBDY и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitbread PLC ADR и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTBDY и XPO
WTBDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitbread PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 662.84M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTBDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitbread PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 231.63M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
WTBDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitbread PLC ADR сообщила о чистой прибыли в -3.99M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
WTBDY and XPO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTBDY has higher volatility (12.19%) compared to XPO (9.93%). In terms of maximum drawdown, WTBDY dropped -76.51% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTBDY и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор