PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBDY с DFNG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTBDY с DFNG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WTBDY (Whitbread PLC ADR) is a stock, while DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index. Over the past 3 years, WTBDY returned -6.57%/yr vs 42.82%/yr for DFNG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTBDY и DFNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whitbread PLC ADR (WTBDY) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTBDY торгуется в USD, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTBDY показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у DFNG.L с доходностью 3.34%.

WTBDY

1 день
-2.64%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-16.33%
3 года*
-6.57%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—

DFNG.L

1 день
0.52%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.88%
1 год
13.99%
3 года*
42.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBDY и DFNG.L

2026 (YTD)202520242023
WTBDY
Whitbread PLC ADR		-7.62%-4.60%-17.27%29.50%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		3.34%68.35%43.76%25.48%

Correlation

The correlation between WTBDY and DFNG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitbread PLC ADR

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

Часто сравнивают с WTBDY:
WTBDY с XPO
Часто сравнивают с DFNG.L:
DFNG.L с NATP.LDFNG.L с DFNDDFNG.L с NATO.LDFNG.L с SHLDDFNG.L с ARMGDFNG.L с EQGB.LDFNG.L с VUAG.L

Доходность на риск

WTBDY vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBDY
Ранг доходности на риск WTBDY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBDY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBDY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBDY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBDY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBDY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFNG.L
Ранг доходности на риск DFNG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBDY c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitbread PLC ADR (WTBDY) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBDYDFNG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.64

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.08

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.85

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

2.13

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBDY vs. DFNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBDY на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DFNG.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBDY и DFNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBDYDFNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

2.04

-2.08

Просадки

Сравнение просадок WTBDY и DFNG.L

Максимальная просадка WTBDY за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки DFNG.L в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBDY и DFNG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTBDYDFNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.51%

-18.77%

-57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-18.77%

-13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.02%

-18.77%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.41%

-15.38%

-44.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.40%

-3.37%

-49.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

7.48%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBDY и DFNG.L

Whitbread PLC ADR (WTBDY) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что WTBDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTBDYDFNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

8.27%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

19.67%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

24.92%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

21.33%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.05%

21.33%

+31.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBDY и DFNG.L

Дивидендная доходность WTBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTBDY
Whitbread PLC ADR		4.22%3.77%3.34%2.23%2.32%0.00%15.02%1.87%2.16%0.65%

Часто задаваемые вопросы

WTBDY and DFNG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBDY и DFNG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор