Сравнение WTAIX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTAIX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTAIX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | -0.61% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -0.70% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
WTAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.49%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTAIX и DFABX
WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
WTAIX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
WTAIX
DFABX
Сравнение WTAIX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAIX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.90 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 7.13 | -5.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.50 | -2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 5.04 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 27.87 | -23.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.90 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.44 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между WTAIX и DFABX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAIX и DFABX
Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.46% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTAIX и DFABX
Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTAIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -2.46% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -0.50% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.06% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.25% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.09% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAIX и DFABX
Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTAIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.18% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.39% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 0.71% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 0.97% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 0.97% | +2.46% |