Сравнение WTAI с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
WTAI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTAI и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | -0.62% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -0.83% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
WTAI
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTAI и USFR
WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
WTAI vs. USFR — Ранг доходности на риск
WTAI
USFR
Сравнение WTAI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAI | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 14.37 | -12.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 42.77 | -40.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 10.64 | -9.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 103.21 | -99.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 658.56 | -647.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 14.37 | -12.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.57 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между WTAI и USFR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и USFR
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.82% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок WTAI и USFR
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTAI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -1.36% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -0.04% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | 0.00% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -0.16% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 0.01% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и USFR
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTAI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 0.08% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 0.19% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 0.29% | +31.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 0.41% | +30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 0.81% | +29.92% |