PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, WTAI returned 105.11% vs 211.40% for CHPS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и CHPS

2026 (YTD)202520242023
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%3.11%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between WTAI and CHPS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between WTAI and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и CHPS

Секторы
WTAI
CHPS

Технологии

71.6%
98.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Промышленность

5.6%
0.4%

Финансовые услуги

3.8%
0.2%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
CHPS

-

Промышленность

WTAI
5.6%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
CHPS
0.2%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
CHPS

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

CHPS

-

Энергетика

WTAI

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

WTAI

-

CHPS

-

Недвижимость

WTAI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

WTAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
6.17

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
5.85

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.78

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

12.16

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

47.22

-25.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

6.17

-2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.77

-1.27

Просадки

Сравнение просадок WTAI и CHPS

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-39.44%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-17.50%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.06%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-9.15%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и CHPS

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) составляет 10.70%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что WTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

14.07%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

28.29%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

34.50%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

33.78%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

33.78%

-2.80%

Сравнение комиссий WTAI и CHPS

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и CHPS

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and CHPS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 105.11% for WTAI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 105.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.33% for CHPS.

WTAI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор