Сравнение WT с BTC-USD
WT (WisdomTree Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WT returned 8.07%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WT показывает доходность 47.93%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.07% против 57.23% соответственно.
WT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- 47.93%
- 6 месяцев
- 52.43%
- 1 год
- 80.10%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 8.07%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам WT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT WisdomTree Inc. | 47.93% | 17.38% | 53.55% | 29.56% | -8.94% | 16.57% | 14.13% | -25.75% | -46.31% | 16.47% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between WT and BTC-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.09 |
Over the past year, WT and BTC-USD have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WT
BTC-USD
Сравнение WT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.77 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -1.33 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WT и BTC-USD
Максимальная просадка WT за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -85.30% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -51.21% | +24.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.94% | -51.21% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -76.67% | +39.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.95% | -83.80% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -48.27% | +35.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.16% | -42.36% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 35.16% | -23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WT и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Inc. (WT) составляет 11.00%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что WT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 11.97% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 34.64% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 35.59% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 44.57% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 56.61% | -13.68% |
Часто задаваемые вопросы
WT and BTC-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to WT (11.00%). In terms of maximum drawdown, WT dropped -99.92% vs BTC-USD's -85.30%.
WT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор