Сравнение WT с ^NDX
WT (WisdomTree Inc.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, WT returned 8.07%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WT и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WT показывает доходность 47.93%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.07% против 20.95% соответственно.
WT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- 47.93%
- 6 месяцев
- 52.43%
- 1 год
- 80.10%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 8.07%
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам WT и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT WisdomTree Inc. | 47.93% | 17.38% | 53.55% | 29.56% | -8.94% | 16.57% | 14.13% | -25.75% | -46.31% | 16.47% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between WT and ^NDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1993 г. | 0.22 |
Over the past year, WT and ^NDX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WT vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
WT
^NDX
Сравнение WT c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WT | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.92 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 10.85 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WT и ^NDX
Максимальная просадка WT за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WT | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -82.90% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -12.12% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.94% | -22.93% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -35.56% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.95% | -35.56% | -48.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -3.34% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.16% | -24.61% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 3.26% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WT и ^NDX
WisdomTree Inc. (WT) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что WT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WT | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 7.51% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 13.84% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 17.29% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 22.76% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 22.61% | +20.32% |
Часто задаваемые вопросы
WT and ^NDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WT has higher volatility (11.00%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, WT dropped -99.92% vs ^NDX's -82.90%.
WT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WT и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор