PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с VTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX).

WSTAX управляется Nomura. VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-6.81%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 20.39% против 8.47% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

VTCAX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-2.56%
1 год
21.66%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX

Сравнение комиссий WSTAX и VTCAX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WSTAX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXVTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.73

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.69

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

6.26

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между WSTAX и VTCAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и VTCAX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности VTCAX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.05%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и VTCAX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и VTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-57.11%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-13.56%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-46.58%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-46.58%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-9.98%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-11.96%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.66%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и VTCAX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

6.41%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

11.72%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

20.35%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

21.28%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

20.98%

+9.61%