PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

WSTAX управляется Nomura. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSTAX имеют среднегодовую доходность 20.39%, а акции VITAX немного впереди с 21.35%.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий WSTAX и VITAX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WSTAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.64

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.77

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

5.48

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между WSTAX и VITAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и VITAX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и VITAX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-54.81%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.38%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-35.10%

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-35.10%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-12.77%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-8.06%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.30%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и VITAX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

8.04%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

16.41%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

27.65%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

25.29%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

24.72%

+5.87%