PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTAX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTAX (Nomura Science and Technology Fund Class A) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WSTAX returned 24.74%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WSTAX charges 1.17%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 33.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSTAX имеют среднегодовую доходность 24.74%, а акции VITAX немного впереди с 25.97%.

WSTAX

1 день
1.03%
1 месяц
15.75%
С начала года
41.80%
6 месяцев
42.57%
1 год
76.95%
3 года*
52.21%
5 лет*
25.51%
10 лет*
24.74%

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		41.80%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between WSTAX and VITAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.91

The correlation between WSTAX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с QQQWSTAX с MSEGXWSTAX с WLGAXWSTAX с FAGAXWSTAX с VHIAXWSTAX с VOO
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

WSTAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
3.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.86

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

4.00

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

12.75

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

3.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и VITAX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-54.81%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.38%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-27.38%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-35.10%

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-35.10%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-8.02%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.13%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и VITAX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.01%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

16.09%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

20.61%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

25.39%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

24.84%

+5.87%

Сравнение комиссий WSTAX и VITAX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и VITAX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		12.92%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

WSTAX and VITAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSTAX has higher volatility (7.17%) compared to VITAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, WSTAX dropped -55.39% vs VITAX's -54.81%.

WSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTAX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор