PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

WSTAX управляется Nomura. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%11.92%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий WSTAX и TOWTX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

WSTAX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.35

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.63

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.57

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

1.80

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.35

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.00

+0.46

Корреляция

Корреляция между WSTAX и TOWTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и TOWTX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и TOWTX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-98.79%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-11.62%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-98.79%

+43.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-98.57%

+85.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-26.24%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.65%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и TOWTX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

4.83%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

11.33%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

18.38%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

3,101.36%

-3,064.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

3,034.51%

-3,003.92%