Сравнение WSTAX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
WSTAX управляется Nomura. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTAX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTAX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | -2.00% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 20.39% против 19.36% соответственно.
WSTAX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 20.39%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTAX и STK
WSTAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
WSTAX vs. STK — Ранг доходности на риск
WSTAX
STK
Сравнение WSTAX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTAX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.97 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.70 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.73 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 13.76 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.97 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WSTAX и STK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTAX и STK
Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 18.69% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок WSTAX и STK
Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -41.74% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -13.59% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -36.27% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.39% | -41.74% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -4.93% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -7.47% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 3.69% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTAX и STK
Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеют волатильность 10.28% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 10.03% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 18.08% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 25.75% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 24.85% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 25.92% | +4.67% |