PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с ICTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с ICTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX).

WSTAX управляется Nomura. ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и ICTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и ICTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-0.65%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у ICTEX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции ICTEX по среднегодовой доходности: 20.39% против 14.09% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

ICTEX

1 день
4.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
30.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.26%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

ICON Health and Information Technology Fund

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с CCOYXICTEX с GTTIXICTEX с ICFSXICTEX с IOLZXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPX

Сравнение комиссий WSTAX и ICTEX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ICTEX в 1.26%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A

Доходность на риск

WSTAX vs. ICTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c ICTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXICTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.95

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.27

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.43

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. ICTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и ICTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXICTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Корреляция

Корреляция между WSTAX и ICTEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и ICTEX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что меньше доходности ICTEX в 20.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		20.89%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и ICTEX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки ICTEX в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и ICTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXICTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-81.85%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-13.58%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-26.67%

-28.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-35.08%

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-10.05%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-37.04%

+22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.66%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и ICTEX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXICTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

7.75%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

15.21%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

23.36%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

19.40%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

21.21%

+9.38%