Сравнение WSTAX с DDVCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX).
WSTAX управляется Nomura. DDVCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTAX и DDVCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTAX и DDVCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | -6.53% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 0.79% | 9.95% | 5.68% | 1.06% | -4.57% | 20.87% | -0.63% | 19.33% | -3.92% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTAX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у DDVCX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции DDVCX по среднегодовой доходности: 19.82% против 6.92% соответственно.
WSTAX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 19.82%
DDVCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTAX и DDVCX
WSTAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DDVCX в 1.72%.
Доходность на риск
WSTAX vs. DDVCX — Ранг доходности на риск
WSTAX
DDVCX
Сравнение WSTAX c DDVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTAX | DDVCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.75 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.13 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.86 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 3.35 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTAX | DDVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.75 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WSTAX и DDVCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTAX и DDVCX
Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.60%, что меньше доходности DDVCX в 26.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 19.60% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 26.23% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок WSTAX и DDVCX
Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке DDVCX в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и DDVCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTAX | DDVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -54.29% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -11.60% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -18.71% | -36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.39% | -37.60% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -8.59% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -9.07% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.11% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTAX и DDVCX
Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Nomura Value Fund Class C (DDVCX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTAX | DDVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 3.92% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 8.77% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 16.13% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.75% | 14.49% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 17.04% | +13.51% |