PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с DDVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTAX с DDVCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTAX (Nomura Science and Technology Fund Class A) and DDVCX (Nomura Value Fund Class C) are both mutual funds - WSTAX is a Technology Equities fund managed by Nomura, while DDVCX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Nomura. Over the past 10 years, WSTAX returned 24.74%/yr vs 6.74%/yr for DDVCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSTAX charges 1.17%/yr vs 1.72%/yr for DDVCX.

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и DDVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у DDVCX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции DDVCX по среднегодовой доходности: 24.74% против 6.74% соответственно.

WSTAX

1 день
1.03%
1 месяц
15.75%
С начала года
41.80%
6 месяцев
42.57%
1 год
76.95%
3 года*
52.21%
5 лет*
25.51%
10 лет*
24.74%

DDVCX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.48%
С начала года
5.42%
6 месяцев
6.07%
1 год
16.61%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.37%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTAX и DDVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		41.80%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
DDVCX
Nomura Value Fund Class C		5.42%9.95%5.68%1.06%-4.57%20.87%-0.63%19.33%-3.92%12.51%

Correlation

The correlation between WSTAX and DDVCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г.

0.68

Over the past year, the correlation between WSTAX and DDVCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Nomura Value Fund Class C

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с QQQWSTAX с MSEGXWSTAX с WLGAXWSTAX с FAGAXWSTAX с VHIAXWSTAX с VOO
Часто сравнивают с DDVCX:
DDVCX с RIDAXDDVCX с DEMCXDDVCX с PSECXDDVCX с DEMAXDDVCX с SWLVXDDVCX с HDCTXDDVCX с HFCVX

Доходность на риск

WSTAX vs. DDVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DDVCX
Ранг доходности на риск DDVCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c DDVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXDDVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.45

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.14

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.01

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

5.88

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. DDVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа DDVCX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и DDVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXDDVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.45

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и DDVCX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке DDVCX в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и DDVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTAXDDVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-54.29%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-8.59%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-18.71%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-18.71%

-36.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-37.60%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.39%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-9.04%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.93%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и DDVCX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Nomura Value Fund Class C (DDVCX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTAXDDVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.08%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

8.89%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

11.93%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

14.56%

+22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

17.07%

+13.64%

Сравнение комиссий WSTAX и DDVCX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DDVCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и DDVCX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что меньше доходности DDVCX в 25.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVCX
Nomura Value Fund Class C		25.08%26.55%30.88%10.78%9.46%23.96%1.92%4.13%5.29%3.08%1.57%1.97%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		12.92%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

WSTAX and DDVCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSTAX has higher volatility (7.17%) compared to DDVCX (3.08%). In terms of maximum drawdown, WSTAX dropped -55.39% vs DDVCX's -54.29%.

WSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTAX и DDVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор