PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSP.TO с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSP.TO с UNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WSP.TO (WSP Global Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.26%/yr vs 14.30%/yr for UNH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSP.TO и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WSP Global Inc. (WSP.TO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSP.TO торгуется в CAD, в то время как UNH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции WSP.TO превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 18.26% против 14.30% соответственно.

WSP.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-23.95%
1 год
-33.05%
3 года*
2.32%
5 лет*
6.52%
10 лет*
18.26%

UNH

1 день
1.02%
1 месяц
3.99%
С начала года
27.38%
6 месяцев
22.28%
1 год
34.98%
3 года*
-2.63%
5 лет*
5.29%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSP.TO и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSP.TO
WSP Global Inc.		-26.26%-1.18%37.07%19.24%-13.60%53.84%38.33%54.10%0.28%37.94%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		27.38%-36.19%5.85%-1.60%13.71%45.13%18.37%15.06%24.15%30.37%

Correlation

The correlation between WSP.TO and UNH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSP.TO:

CA$24.71B

UNH:

$371.75B

EPS

WSP.TO:

CA$7.30

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

WSP.TO:

25.05

UNH:

30.88

Коэффициент P/S

WSP.TO:

1.31

UNH:

0.83

Коэффициент P/B

WSP.TO:

2.46

UNH:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

WSP.TO:

CA$18.45B

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSP.TO:

CA$3.18B

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

WSP.TO:

CA$2.56B

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSP Global Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

WSP.TO vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSP.TO c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSP.TOUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
0.88

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.35

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.20

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.19

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

2.58

-4.53

WSP.TO vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSP.TO на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSP.TO и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSP.TO и UNH

Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки UNH в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSP.TOUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-72.58%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-29.47%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-61.53%

+24.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-61.53%

+24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-61.53%

+24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-31.89%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-17.96%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

13.63%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WSP.TO и UNH

WSP Global Inc. (WSP.TO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 8.07% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSP.TOUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.90%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

30.84%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

39.99%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

32.57%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

30.92%

-6.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSP.TO и UNH

Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности UNH в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSP.TO и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
4.55B
111.72B
(WSP.TO) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WSP.TO значения в CAD, UNH значения в USD

Сравнение рентабельности WSP.TO и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WSP Global Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20222023202420252026
17.9%
22.7%
Активы портфеля
WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

WSP.TO and UNH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор