Сравнение WSML с BDVL
WSML (iShares MSCI World Small-Cap ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds from iShares - WSML tracks the MSCI World Small Cap Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WSML и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSML показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.35%.
WSML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSML и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 16.28% | 3.32% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.35% | 2.20% |
Correlation
The correlation between WSML and BDVL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSML vs. BDVL — Ранг доходности на риск
WSML
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WSML c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSML | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSML и BDVL
Максимальная просадка WSML за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSML | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -7.71% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.83% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.18% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSML | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 9.61% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 9.61% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 9.61% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSML и BDVL
Дивидендная доходность WSML за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BDVL в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.53% | 2.79% |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 2.78% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
WSML and BDVL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDVL has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.78% for WSML.
WSML tracks MSCI World Small Cap Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index.
Подберите оптимальное распределение для WSML и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор