PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. WSML.L is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.07%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%-18.62%15.23%16.50%8.85%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between WSML.L and AVDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.64

The correlation between WSML.L and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WSML.L и AVDV

Секторы
WSML.L
AVDV

Промышленность

20.5%
21.3%

Финансовые услуги

13.5%
13.7%

Технологии

13.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
14.4%

Здравоохранение

9.6%
2.1%

Сырьевые материалы

8.2%
22.5%

Недвижимость

8.2%
1.1%

Энергетика

5.5%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.7%

Промышленность

WSML.L
20.5%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

WSML.L
13.5%
AVDV
13.7%

Технологии

WSML.L
13.5%
AVDV
6.4%

Потребительский циклический сектор

WSML.L
10.9%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

WSML.L
9.6%
AVDV
2.1%

Сырьевые материалы

WSML.L
8.2%
AVDV
22.5%

Недвижимость

WSML.L
8.2%
AVDV
1.1%

Энергетика

WSML.L
5.5%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

WSML.L
4.1%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

WSML.L
3.0%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

WSML.L
2.9%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

WSML.L vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.LAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.87

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.80

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.38

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.70

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.LAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.34

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и AVDV

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-43.01%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.19%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-14.17%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-28.08%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-6.77%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.24%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и AVDV

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) составляет 4.43%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.79%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

13.07%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.54%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.29%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.72%

-0.12%

Сравнение комиссий WSML.L и AVDV

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и AVDV

WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSML.L and AVDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WSML.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSML.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

WSML.L is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор