PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WSML.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

WSML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Index. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSML.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		3.61%19.94%7.40%17.06%-18.62%15.23%16.50%24.35%-12.64%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

WSML.L

1 день
3.50%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.86%
1 год
28.69%
3 года*
14.28%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с VWRA.LWSML.L с R2SC.LWSML.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WSML.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.92

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.41

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.41

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

6.61

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.92

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между WSML.L и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и ^GSPC

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WSML.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-56.78%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.14%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-25.43%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.78%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-10.75%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и ^GSPC

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSML.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.37%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.55%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

18.33%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.90%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.05%

+1.60%