Сравнение WSML.L с ^GSPC
WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.56%/yr vs 11.50%/yr for ^GSPC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WSML.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSML.L показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%.
WSML.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам WSML.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 13.22% | 19.95% | 7.38% | 17.11% | -18.62% | 15.23% | 16.50% | 24.35% | -11.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -5.71% |
Correlation
The correlation between WSML.L and ^GSPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between WSML.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSML.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WSML.L
^GSPC
Сравнение WSML.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSML.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.03 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 8.80 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSML.L и ^GSPC
Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSML.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -56.78% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -9.10% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -18.90% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -25.43% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.70% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.10% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML.L и ^GSPC
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSML.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.36% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.04% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.60% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.00% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.05% | +1.47% |
Часто задаваемые вопросы
WSML.L and ^GSPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSML.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор