Сравнение WSM с USD=X
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности WSM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам WSM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
WSM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WSM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и USD=X
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | 0.00% | -89.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | 0.00% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | 0.00% | -36.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | 0.00% | -51.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | 0.00% | -59.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | 0.00% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 0.00% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и USD=X
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 0.00% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 0.00% | +25.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 0.00% | +34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 0.00% | +44.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 0.00% | +44.26% |
Часто задаваемые вопросы
WSM has higher volatility (12.02%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для WSM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор