PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSINX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSINX с VMSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSINX (Allspring Income Plus Fund) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, WSINX returned 6.54%/yr vs 7.92%/yr for VMSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WSINX charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.

Доходность

Сравнение доходности WSINX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Income Plus Fund (WSINX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSINX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью 1.19%.

WSINX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.09%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.15%

VMSAX

1 день
0.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.07%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSINX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
WSINX
Allspring Income Plus Fund		1.05%6.61%5.43%9.40%-7.95%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		1.19%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Correlation

The correlation between WSINX and VMSAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between WSINX and VMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Income Plus Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WSINX:
WSINX с MZLSXWSINX с JSVIXWSINX с CBRDXWSINX с EKWAXWSINX с CBLDXWSINX с SOPVXWSINX с SSHIX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JSVIXVMSAX с ETSIXVMSAX с VCOBXVMSAX с LSFIXVMSAX с VBTLXVMSAX с ENIAX

Доходность на риск

WSINX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSINX
Ранг доходности на риск WSINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSINX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSINX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSINX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSINX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSINX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus Fund (WSINX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSINXVMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.05

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.34

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.12

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.13

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

2.07

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSINX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSINX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSINX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSINXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.05

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.07

+0.86

Просадки

Сравнение просадок WSINX и VMSAX

Максимальная просадка WSINX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSINX и VMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSINXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-54.84%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-54.84%

+52.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-54.84%

+51.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.02%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.09%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.49%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WSINX и VMSAX

Allspring Income Plus Fund (WSINX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что WSINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSINXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.95%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

112.84%

-110.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

133.32%

-130.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

64.31%

-60.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

64.31%

-60.75%

Сравнение комиссий WSINX и VMSAX

WSINX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSINX и VMSAX

Дивидендная доходность WSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности VMSAX в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.54%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSINX
Allspring Income Plus Fund		4.91%4.91%5.43%5.59%3.76%6.55%3.12%3.56%3.83%2.88%2.87%1.97%

Часто задаваемые вопросы

WSINX and VMSAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSINX has higher volatility (1.04%) compared to VMSAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, WSINX dropped -13.31% vs VMSAX's -54.84%.

WSINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSINX и VMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор