Сравнение WSINX с MZLSX
WSINX (Allspring Income Plus Fund) and MZLSX (Muzinich Low Duration Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, WSINX returned 2.53%/yr vs 3.73%/yr for MZLSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSINX charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MZLSX.
Доходность
Сравнение доходности WSINX и MZLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSINX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью 1.32%.
WSINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 4.15%
MZLSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSINX и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSINX Allspring Income Plus Fund | 1.05% | 6.61% | 5.43% | 9.40% | -9.25% | 3.08% | 8.14% | 8.65% | -0.66% | 6.84% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 1.32% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
Correlation
The correlation between WSINX and MZLSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between WSINX and MZLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSINX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
WSINX
MZLSX
Сравнение WSINX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus Fund (WSINX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSINX | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.41 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 15.45 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSINX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.32 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 2.31 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.75 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок WSINX и MZLSX
Максимальная просадка WSINX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSINX и MZLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSINX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -12.66% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.50% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -1.50% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.04% | -6.09% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.85% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.33% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSINX и MZLSX
Allspring Income Plus Fund (WSINX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WSINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSINX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.58% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.35% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 1.55% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.62% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 2.13% | +1.43% |
Сравнение комиссий WSINX и MZLSX
WSINX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSINX и MZLSX
Дивидендная доходность WSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MZLSX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.23% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% | 0.00% |
WSINX Allspring Income Plus Fund | 4.91% | 4.91% | 5.43% | 5.59% | 3.76% | 6.55% | 3.12% | 3.56% | 3.83% | 2.88% | 2.87% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
WSINX and MZLSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSINX has higher volatility (1.04%) compared to MZLSX (0.58%). In terms of maximum drawdown, WSINX dropped -13.31% vs MZLSX's -12.66%.
MZLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSINX и MZLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор