Сравнение WSHR.NEO с VMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).
WSHR.NEO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и VMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и VMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.02% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 7.02%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMO.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и VMO.TO
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
VMO.TO
Сравнение WSHR.NEO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | VMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.60 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.12 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.87 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 11.12 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.60 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и VMO.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и VMO.TO
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VMO.TO в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и VMO.TO
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и VMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -30.53% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -12.29% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.38% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -5.28% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.17% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и VMO.TO
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.18% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 15.91% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 22.60% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 17.55% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 17.87% | -6.69% |