Сравнение WSHR.NEO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
WSHR.NEO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 6.98% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и TEQT.TO
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
TEQT.TO
Сравнение WSHR.NEO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.35 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и TEQT.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и TEQT.TO
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и TEQT.TO
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -7.62% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.96% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -1.06% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 12.42% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.42% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.42% | -1.24% |