Сравнение QTIP.NEO с ZTIP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO).
QTIP.NEO и ZTIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTIP.NEO и ZTIP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTIP.NEO и ZTIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 4.82% | 0.82% | 3.50% | -12.98% | 5.60% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 2.50% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, QTIP.NEO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у ZTIP.TO с доходностью 2.50%.
QTIP.NEO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTIP.NEO и ZTIP.TO
QTIP.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QTIP.NEO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск
QTIP.NEO
ZTIP.TO
Сравнение QTIP.NEO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTIP.NEO | ZTIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.43 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTIP.NEO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.88 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между QTIP.NEO и ZTIP.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTIP.NEO и ZTIP.TO
Дивидендная доходность QTIP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ZTIP.TO в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 4.16% | 4.54% | 4.53% | 5.08% | 9.47% | 5.24% | 2.17% | 2.29% | 2.91% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.46% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTIP.NEO и ZTIP.TO
Максимальная просадка QTIP.NEO за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTIP.NEO и ZTIP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTIP.NEO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -5.60% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -4.91% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -5.60% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.20% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -1.56% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.72% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTIP.NEO и ZTIP.TO
Текущая волатильность для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) составляет 1.34%, в то время как у BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что QTIP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTIP.NEO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.42% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.25% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 5.49% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 6.40% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.36% | 0.00% |