Сравнение QTIP.NEO с QDXH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).
QTIP.NEO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTIP.NEO и QDXH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTIP.NEO и QDXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 4.82% | 0.82% | 3.50% | -12.98% | 6.05% | 10.16% | 7.49% | -0.75% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | -1.14% | 22.00% | 13.25% | 14.25% | -2.55% | 20.52% | -0.42% | 20.43% | -12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, QTIP.NEO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.
QTIP.NEO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
QDXH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTIP.NEO и QDXH.TO
Доходность на риск
QTIP.NEO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск
QTIP.NEO
QDXH.TO
Сравнение QTIP.NEO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTIP.NEO | QDXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.21 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.58 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.37 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.46 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTIP.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.21 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QTIP.NEO и QDXH.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTIP.NEO и QDXH.TO
Дивидендная доходность QTIP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности QDXH.TO в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 4.16% | 4.54% | 4.53% | 5.08% | 9.47% | 5.24% | 2.17% | 2.29% | 2.91% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.82% | 2.41% | 2.64% | 2.76% | 2.92% | 2.28% | 1.96% | 2.65% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок QTIP.NEO и QDXH.TO
Максимальная просадка QTIP.NEO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTIP.NEO и QDXH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTIP.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -31.75% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -10.40% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -15.79% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -9.04% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -3.91% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.62% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTIP.NEO и QDXH.TO
Текущая волатильность для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) составляет 1.34%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QTIP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTIP.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 5.37% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 8.66% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 13.94% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 12.47% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 15.23% | -8.87% |