Сравнение QTIP.NEO с QDX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO).
QTIP.NEO и QDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTIP.NEO и QDX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTIP.NEO и QDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 0.48% | 4.82% | 0.82% | 3.50% | -12.98% | 6.05% | 10.16% | 7.49% | -0.75% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 3.80% | 25.29% | 12.93% | 13.66% | -8.61% | 11.24% | 5.06% | 15.27% | -8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, QTIP.NEO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у QDX.TO с доходностью 3.80%.
QTIP.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
QDX.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTIP.NEO и QDX.TO
QTIP.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDX.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QTIP.NEO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск
QTIP.NEO
QDX.TO
Сравнение QTIP.NEO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTIP.NEO | QDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.24 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.78 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.90 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 7.23 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTIP.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.24 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QTIP.NEO и QDX.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTIP.NEO и QDX.TO
Дивидендная доходность QTIP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности QDX.TO в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 4.15% | 4.54% | 4.53% | 5.08% | 9.47% | 5.24% | 2.17% | 2.29% | 2.91% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.79% | 2.51% | 2.48% | 2.61% | 2.73% | 2.25% | 1.91% | 2.76% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок QTIP.NEO и QDX.TO
Максимальная просадка QTIP.NEO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTIP.NEO и QDX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTIP.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -28.08% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -10.88% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -23.00% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.53% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.59% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.97% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTIP.NEO и QDX.TO
Текущая волатильность для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) составляет 1.37%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что QTIP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTIP.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 6.96% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 10.87% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 16.97% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 13.72% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 15.43% | -9.08% |