PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с FGEP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO).

WSHR.NEO и FGEP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%4.15%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 3.87%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO

Сравнение комиссий WSHR.NEO и FGEP.TO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOFGEP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.62

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.21

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.23

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

10.39

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FGEP.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.62

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.35

-0.71

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и FGEP.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и FGEP.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и FGEP.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и FGEP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-14.78%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.58%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.14%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.73%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.27%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и FGEP.TO

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеют волатильность 4.92% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.70%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.30%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

14.57%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

12.75%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

12.75%

-1.57%