PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FGEP.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%25.74%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с VFMOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FGEP.TO и FCMO.NEO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.81

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.26

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.45

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

5.08

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.81

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.01

+0.34

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и FCMO.NEO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и FCMO.NEO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-21.77%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-13.90%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.35%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.12%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.97%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.84%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.74%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

24.21%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

20.68%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

20.68%

-7.93%