PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с TINF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с TINF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO).

FGEP.TO и TINF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и TINF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и TINF.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.03%14.91%11.35%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у TINF.TO с доходностью 11.03%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINF.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
10.74%
1 год
19.20%
3 года*
16.31%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FCMO.NEOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и TINF.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TINF.TO в 0.73%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. TINF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c TINF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOTINF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.08

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.26

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

9.52

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. TINF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINF.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и TINF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOTINF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.04

+0.27

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и TINF.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и TINF.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM202520242023202220212020
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.62%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и TINF.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки TINF.TO в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и TINF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOTINF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-13.48%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.95%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.05%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.42%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.12%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и TINF.TO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) имеют волатильность 4.89% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOTINF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.06%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.20%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

11.96%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

11.64%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.94%

+0.81%