PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 11.99% против 7.97% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий WSHFX и RERGX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

WSHFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.87

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.37

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между WSHFX и RERGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и RERGX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и RERGX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-37.30%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.52%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-37.30%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-37.30%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-10.11%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.28%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.30%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.27%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.54%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.40%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.48%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.80%

-0.47%